Comunicação CeMEAI
Projeto iSports é atração na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Evento ocorreu neste ano em Cuiabá e teve como tema “A matemática está em tudo”
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Com o principal objetivo de aproximar Ciência e Tecnologia da população, ocorreu entre 23 e 26 de outubro, em Cuiabá, Mato Grosso, a 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC).
Um dos projetos de maior destaque desenvolvido no CEPID-CeMEAI, por intermédio do pesquisador e coordenador de Transferência de tecnologia Francisco Louzada Neto – o iSports, que identifica talentos esportivos, foi apresentado no evento.
O aluno de doutorado de Louzada Neto, Alexandre Maiorano, ministrou a oficina “Você é bom no futebol? Teste as suas habilidades!”. Durante a oficina, alunos de ensino médio de escolas de Cuiabá foram testados quanto as habilidades neste esporte. Os trabalhos ocorreram na Arena Pantanal e contaram com a participação de vários docentes e alunos dos Departamentos de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).
“Ficamos surpresos com a receptividade, tanto dos docentes da UFMT, quanto dos alunos do ensino médio, que ficaram muito empolgados com os resultados obtidos”, comentou Maiorano.
A SNCT tem o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país. A ideia é criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema.
Sobre o CeMEAI
O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.
O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em quatro áreas básicas: Otimização Aplicada e Pesquisa Operacional, Mecânica de Fluidos Computacional, Modelagem de Risco, Inteligência Computacional e Engenharia de Software.
Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar, IMECC-UNICAMP, IBILCE-UNESP, FCT-UNESP, IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.
Raquel Vieira - Comunicação CeMEAI
Mais informações
Assessoria de Comunicação do CeMEAI: (16) 3373-6609
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
II Workshop on Applied Finance em São José do Rio Preto
Evento promove integração entre universidade e mercado financeiro
Profissionais de finanças e investimentos, alunos e professores de áreas como matemática, estatística e computação reuniram-se no último dia 28 de novembro, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) da UNESP em São José do Rio Preto para o II Workshop on Applied Finance.
O evento que é coordenado pelo professor do IBILCE e pesquisador do CEPID-CeMEAI Geraldo Nunes Silva nasceu da necessidade de integração entre o mercado financeiro e as pesquisas em desenvolvimento nesta área dentro das universidades.
Veja como foi o encontro:
O 2º Workshop on Applied Finance foi realizada na última terça-feira em São José do Rio Preto e discutiu a necessidade de integração entre o mercado financeiro e as pesquisas em desenvolvimento na área dentro das universidades. Veja como foi o evento:
Posted by CEPID - CeMEAI on Friday, December 1, 2017
Sobre o CeMEAI
O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.
O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em quatro áreas básicas: Otimização Aplicada e Pesquisa Operacional, Mecânica de Fluidos Computacional, Modelagem de Risco, Inteligência Computacional e Engenharia de Software.
Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar, IMECC-UNICAMP, IBILCE-UNESP, FCT-UNESP, IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.
Raquel Vieira - Comunicação CeMEAI
Mais informações
Assessoria de Comunicação do CeMEAI: (16) 3373-6609
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
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O projeto intitulado TSViz foi criado a partir da coleta de informações do Twitter e de vários posts armazenados numa base de dados. A ideia surgiu em 2013, devido às inúmeras manifestações que ocorreram no Brasil, época em que diversos pontos de vista tomaram as redes sociais. A iniciativa foi planejada pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI).
III Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais - UFMG
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi uma das instituições que participaram do III Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais, realizado pelo CEPID - CeMEAI no mês de julho. Confira o relato de quem participou da discussão do problema e acesse o relatório produzido pelos pesquisadores:
A UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais foi uma das instituições que participaram do III Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais, realizado pelo CEPID - CeMEAI no mês de julho. Confira o relato de quem participou da discussão do problema e acesse o relatório produzido pelos pesquisadores: https://goo.gl/NGGkEw
Posted by CEPID - CeMEAI on Wednesday, November 29, 2017
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Os androides já estão entre nós. Mas eles ainda são bem diferentes daqueles idealizados pelo filme "Blade Runner – O Caçador de Androides" (1982). Na ficção, o ano é 2019. Distinguir um androide de um humano é tarefa difícil. Eles foram criados para servir e substituir o homem em atividades de risco.
World Financial Contagion analysis under DCC-GARCH modelling
Diego Nascimento, ICMC/USP
This paper aimed to promote the use of the Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) mutation model, by using a Monte Carlo approach via Markov chains in the estimation of parameters, as well as visually demonstrate this time-dependence variation. The empirical reflection fell on some aspects that explain the relationship between the indexes of the world’s markets. Fifteen indexes were analyzed from the main financial markets, from developed and developing countries from different continents. The first technique implemented was Visual Data Mining, which aided in clarifying the research problem and was able to identify simultaneous temporal patterns. Then, Dynamic Conditional Correlation of the markets’ returns, known as DCC-GARCH, under the Bayesian Approach is introduced. The study showed a presence of financial contagion suggesting structural changes in the joint evolutions of the world financial market. The findings revealed in this research suggest that the performance of indices are similar, with a joint evolution, as an example the mutual increase from 2010 and 2012. Finally, most index returns, especially SPX and NDX, evolve over time with a higher positive correlation, that is, they contains the same type of development. Authors: Diego Nascimento, Cleber Xavier, Israel Felipe, Francisco Louzada.
Robustez de estratégias automatizadas baseadas em análise técnica
Alexandre Delbem, ICMC/USP
No contexto de investimentos em mercados financeiros, a utilização de indicadores gráficos, para a identificação de tendências, zonas de compra e venda e pontos de ineficiência do mercado, é conhecida como Análise Técnica. Essa forma de análise é bastante utilizada, inclusive como abordagem inicial, devido à procura dos investidores por métodos exotéricos, de fácil aplicação, e pelo fato de assumir que toda informação necessária para a previsão de movimentações futuras está na variação histórica do preço.Estratégias automatizadas baseadas em Análise Técnica são compostas por diversos indicadores parametrizados e uma lógica que os inter-relaciona. Dessa forma, dada uma estratégia constituída por um determinado conjunto de indicadores, o analista deve escolher valores para os parâmetros que otimizem o cenário final e, para tal, costuma-se realizar testes em dados passados ("backtesting") dos quais será escolhido aquele conjunto com o melhor desempenho.No entanto esses valores pontuais obtidos sobre dados passados não garantem desempenho similar em cenários futuros devido à estocasticidade dos mercados financeiros. Este trabalho tem como objetivo estimar as faixas de valores dos parâmetros da estratégia em que o desempenho possui um compromisso em termos de balanço e de robustez desse resultado ao longo do tempo, maximizando o resultado final e minimizando variações drásticas.
Technical Trading Rules: o que vem por aí?
Flávio Barboza, UFU
Resumo: A indústria de investimentos emprega indicadores baseados em dados de preço e volume passados para inferir preços futuros. Dentre eles, incluem-se médias móveis, níveis de suporte e resistência e entre outras regras. Pode-se afirmar que Technical Trading Rules (TTRs) são combinações deles (ou não!?) que são analisadas constantemente por experts de mercado financeiro em todas suas esferas (ações, derivativos, câmbio, etc). Por outro lado, é comum ver críticas a essa forma de análise devido a inconsistência com a eficiência do mercado, insinuando que as TTRs não conseguem retornos anormais e, logo, são preditores pobres. Diante disso, essa palestra propõe um debate sobre as TTRs no âmbito acadêmico com sua aplicação no mercado, apresentando alguns resultados recentes e confrontando com a realidade do mercado nacional e internacional.
Elliott Waves indicator - a preliminary study for developing a hardware accelerator
Carlos Almeida Jr., ICMC/USP
Some stock market experts recognize Elliott Wave (EW) theory as a useful tool for asset price forecasting. The challenge of EW lies in pattern recognition, a hard task due to unpredictable nature of market swings. Research in Computer Science has led to efforts in approaches using an artificial neural network to detection and prediction of market movements. This presentation introduces some challenges in this context including other issues as scalability and performance requirements applied to the development of a hardware accelerator in FPGA.
O Sistema de Reação e Tendência
José Augusto Fiorucci, IBILCE/UNESP
Parte dos indicares técnicos costumam trazer resultados apenas em mercados com tendência, enquanto que alguns outros apenas funcionam em mercados lateralizados. No entanto, identificar se um ativo está com tendência de alta, baixa ou sem nenhuma tendência é sempre desafiador. Neste contexto, o Sistema de Reação e Tendência proposto por Wilder em 1978, condensa conceitos interessantes aplicáveis em ativos que não possuem tendência conhecida. Nesta palestra serão abordados os principais pontos do método e possíveis expansões dentro da área de estatística.